Как пользоваться индикатором macd
У меня есть целая серия статей, посвященных работе с индикаторами. Эти инструменты существенно облегчают жизнь трейдерам, поэтому я не могу обойти их стороной. Сегодня разберемся с тем, что показывает MACD индикатор, какие сигналы он подает и как их применить в торговле.
Классическая версия
MACD существует в двух вариантах – изначальном и модифицированном. Сначала поговорим о классике, появившейся в 1979 году. Она была разработана для фондового рынка, но сейчас с успехом применяется и на других.
Работа индикатора основана на анализе реальной цены базового актива, причем результат выражается не в процентах, а в абсолютных величинах (рубли, доллары и т.д.). Он отражается в виде графика с двумя кривыми:
- основной;
- сигнальной.
Для построения основной линии заложена следующая формула:
MACD = EMA(12) – EMA(26),
где EMA – экспоненциальные скользящие средние, 12 и 26 – периоды.
То есть основная линия строится на базе вычитания значения медленной скользящей средней от быстрой. Медленная отличается от быстрой количеством периодов, взятых для расчета. У неё их всегда больше, в данном случае – 26.
Построение сигнальной кривой базируется на значениях основной линии. Это не экспоненциальная, а простая средняя, рассчитанная по конкретным цифрам MACD. Её назначение – сглаживание основной линии. Выглядит индикатор следующим образом.
Он располагается под ценовым графиком. Как правило, синим цветом выделяется основная кривая, а красным – сигнальная. Никаких зон здесь нет. Существует лишь горизонтальная линия, соответствующая нулю.
Принцип деятельности индикатора основан на двух постулатах:
- стоимость актива имеет тенденцию возврата к среднему значению;
- дальнейшее движение от этого значения задается импульсами цены.
При анализе быстрой и медленной EMA заметили, что первая постоянно стремится вернуться ко второй. Когда их значения абсолютно равны, это отражается на графике как пересечение нулевой линии.
То есть основная кривая отражает, насколько расходятся или сходятся цифры медленной и быстрой средних. Чем выше она располагается над нулевым уровнем, тем значительнее это расхождение.
Модификация
Индикатор сразу же отлично прижился в среде трейдеров, но для большего удобства был усовершенствован в 1986 году. В результате появилось дополнение в виде гистограммы, строящейся на базе разницы значений основной и сигнальной кривых.
Также есть версия, где существуют только две кривые, но основная заменена гистограммой.
Использование
Прежде чем приступать непосредственно к торговле, необходимо выполнить установку и настройку MACD. Его не нужно откуда-то скачивать. В предоставляемых брокерами торговых терминалах он уже есть. Остается его лишь выбрать из списка.
После добавления график с кривыми появится в окне. Затем можно менять его параметры:
- периоды быстрой и медленной ЕМА;
- период для расчета сигнальной кривой;
- цену, для которой делаются расчеты.
По умолчанию в настройках стоят цифры, разработанные первоначальным создателем индикатора. Для ЕМА это 12 и 26, а для сигнальной кривой – 9. Напротив цены указано close (закрытие). При желании их можно изменить, если в этом есть необходимость.
Поскольку индикатор был создан для фондового рынка, он больше подходит для активов с низкой волатильностью. При этом рекомендуется его применять на таймфреймах не менее дня. В других случаях лучше подкорректировать настройки, чтобы сигналы были более точными.
Если работать на коротких таймфреймах, нужно уменьшать периоды. Однако это приведет к повышению чувствительности индикатора и увеличению подаваемых сигналов. Часть из них может быть ложными, поэтому их следует проверять.
Стратегии
Самое главное в торговле – поймать точки входа индикатора. На этом строятся все стратегии с использованием данного инструмента. Рассмотрим их виды:
- Пересечение двух линий – основной и сигнальной. Если первая пересекает вторую снизу вверх, цена должна расти. Значит, нужно открывать лонговую сделку. Если же основная пересекает сигнальную сверху вниз, стоимость актива будет падать. В этом случае следует выставлять заявку на продажу.
- Пересечение основной кривой и нулевого уровня. Смысл аналогичен тому, что я описал для первой стратегии. Когда кривая пересечет снизу нулевую линию, пойдет восходящий тренд, когда сверху – нисходящий.
- Дивергенция. Это визуальное расхождение, наблюдаемое между графиками цены и индикатора. Если стоимость актива падает всё ниже и ниже, а кривая MACD идет вверх, значит, скоро произойдет разворот. Следовательно, нужно будет открыть длинную позицию. Когда же цена обновляет максимумы, а MACD направляется вниз, нужно ожидать появления нисходящего тренда. В этом случае открывается шортовая сделка. На графиках это выглядит так.
Дивергенция очень часто подтверждается, потому что это свидетельство затухания ценового импульса. После него обязательно пойдет разворот. Но вопрос в том, когда он произойдет.
Чтобы это определить, нужно подключать собственные знания технического анализа. Фактически необходимо просто более внимательно наблюдать за реальной ценой актива. Точки входа в рынок определяются только по её графику.
Насколько хорош индикатор
Если сравнить MACD с другими индикаторами, он имеет явные преимущества. Здесь по расположению кривых можно многое понять о текущем и будущем поведении цены актива. Даже волатильность видна (чем дальше кривые от нулевой линии, тем она выше).
Сигналов выдается много, но ложные встречаются не часто. Это достигается путем сглаживания основных данных. Благодаря этому хаотические движения рынка мало влияют на поведение индикатора.
Также есть у него некоторые недостатки. Например, расчеты ведутся с небольшим запаздыванием относительно движения цены. Это увеличивает долю ложных сигналов. Также они будут возрастать, если наблюдается сильная волатильность.
Поэтому все специалисты рекомендуют использовать любые индикаторы только как вспомогательное средство анализа. Основное решение всегда нужно делать на базе собственных выводов.
Об авторе
Баффет
Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.
Загрузка...