Как пользоваться rsi индикатором

Каждый индикатор разработан для того, чтобы давать сигналы трейдерам. Уникальные программы четко выполняют свои функции. Главное – знать, какие. Тогда можно подобрать интересующий инструмент. В этой статье я расскажу о том, как пользоваться индикатором RSI.

Теория

Сначала немножко теоретических данных, чтобы иметь полное представление об RSI. Если расшифровать его аббревиатуру из английских букв, получится индекс относительной силы. Силы чего? Изменения стоимости актива.

RSI является осциллятором, то есть немного опережает движение цены, что очень удобно для осуществления прогноза. Внешне это график, похожий на ценовой, но он его дополняет. После добавления индикатора кривая RSI появляется ниже графика движения цены в отдельной системе координат. Выглядит это следующим образом.

Кривая движется в диапазоне от 0% до 100%. Если она подходит к нижней границе, это свидетельствует о завершении нисходящего тренда, если к верхней – восходящего. Весь промежуток разделен на три зоны:

  • перекупленности – от 70 до 100;
  • перепроданности – от 0 до 30;
  • нейтральную – от 30 до 70.

Иногда добавляют третью линию на уровне 50. Она применяется в некоторых торговых стратегиях, о чём я расскажу дальше. В зону перекупленности кривая попадает в том случае, когда цена долго движется вверх. Это говорит о том, что силы восходящего тренда истощаются. Аналогично происходит с зоной перепроданности, только на нисходящем тренде.

Теперь немного расскажу, как строится кривая индикатора RSI. Вычисления производятся автоматически, но для общего понимания полезно знать такие тонкости. Для расчета используется формула:

RSI = 100 – 100/(1 + ОС),

где ОС – относительная сила, для которой есть своя формула:

ОС = СЗПОВ(n)/СЗПОН(n),

где n – количество периодов, СЗПОВ(n) – среднее значение повышенных цен закрытия за определенный период, СЗПОН(n) – среднее значение пониженных цен закрытия за этот же промежуток.

По умолчанию в индикаторе n = 14. Это наиболее оптимальный вариант, рассчитанный создателем RSI еще в 1978 году. Он означает, что при минутном таймфрейме период равен 14 минутам, часовом – 14 часам, дневном – 14 дням.

То есть индекс относительной силы высчитывается на базе средних цен за какой-то период, после чего выполняется прогноз ближайшего движения. Трейдеру лишь остается прислушаться к сигналам индикатора и проверить их на достоверность.

Проверка выполняется путем обычных методов технического анализа. Делать её обязательно, потому что даже самые современные технологии не учитывают многих факторов.

Практика

Трейдеру необходимо знать, как работать с RSI индикатором. Для начала его нужно установить в торговом терминале. Делается это очень легко. Если вы работаете в программе QUIK, нужно на ценовом графике актива сделать клик правой кнопкой мыши.

Откроется меню, в котором предложат выбрать интересующий пункт. Выбираем добавление индикатора. После этого появится картинка, подобная той, что я привел выше. Изначально в индикаторе выставлен период 14, а также уровни 30 и 70.

Если вы их хотите изменить, нужно нажать на редактирование. Иногда уровни меняют на такие сочетания: 20 и 80, 40 и 80 (при бычьем тренде), 20 и 60 (при медвежьем тренде). А периоды можно ставить от 5 до 25.

Однако нужно учитывать, что при уменьшении количества периодов индикатор станет более чувствительным к цене. В результате он будет выдавать очень много сигналов, часть из которых будет ложная.

Если же поставить, например, цифру 25, кривая станет гладкой, почти без колебаний. Это не всегда удобно, потому что сигналы будут слишком редкими. Рекомендуется для меньшего таймфрейма ставить количество периодов выше, а для большего – ниже.

Сигналы

На основе сигналов индикатора RSI выстроено несколько торговых стратегий:

  1. Работа с зонами перепроданности и перекупленности. Когда кривая пересекает уровень 70 снизу вверх, это говорит о том, что наступает период перекупленности. Но данный сигнал еще не является точкой входа в рынок, потому что в этой зоне кривая может находиться достаточно долго. Это происходит в том случае, если бычий тренд очень сильный. Когда же кривая спускается сверху и второй раз пересекает отметку 70, можно думать об открытии сделки на продажу. В случае с перепроданностью мы имеем дело с уровнем 30. Здесь кривая должна пересечь её дважды – сначала сверху вниз и затем снизу вверх. То есть она выходит из этой зоны, что является сигналом к открытию лонговой сделки. Фактически в обоих случаях мы имеем дело с наступающим разворотом движения.
  2. Применение уровня 50. Если вы его добавили, можно пользоваться сигналами индикатора при наличии хорошего тренда. Данная отметка как бы подтверждает его дальнейшее движение. Когда кривая RSI идет снизу и пересекает уровень 50, можно делать покупку. Если же она идет сверху, то при пересечении 50 рассматривается вариант продажи. Эта стратегия является трендовой, при боковых движениях она не применяется.
  3. Дивергенция. Это части двух графиков (цены и RSI), где кривые показывают противоположные тенденции. При этом дивергенция может быть позитивной и негативной. В первом случае стоимость актива снижается, а на RSI наблюдается рост. Во втором цена растет, а на RSI идет понижение. Оба варианта сигнализируют о том, что тренд скоро развернется. Вот как выглядит негативная дивергенция на графиках.

Однако иногда дивергенцию нужно рассматривать по-другому, потому что разворот после неё не наступает. Такие ситуации возникают на сильном движении. Не важно, куда оно направлено – вверх или вниз. В любом случае тренд продолжается. Поэтому, если вы видите расхождение в графиках, сделайте дополнительный анализ самостоятельно (без помощи индикаторов).

Также существует дивергенция обратного характера. Это означает, что при увеличении цены и одновременном понижении кривой RSI дальше произойдет мощный скачек стоимости вверх. А при уменьшении цены и восходящей RSI стоимость резко снизится.

Некоторые трейдеры умудряются работать с графиком индикатора RSI как с ценовым, разыскивая в нём фигуры технического анализа. Конечно, при периоде в 14 и ниже здесь можно увидеть треугольники, голову с плечами и другие паттерны.

Но все-таки осциллятор предназначен для подачи определенных сигналов. А фигуры я рекомендую искать на графике стоимости актива как подтверждающие или опровергающие полученные сигналы. Такое сочетание обязательно даст хорошие результаты.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.