Как пользоваться индикатором стохастик

Gerchik & Co

Технический прогресс – великая сила, которая помогает и при работе на финансовых рынках. Человеку самостоятельно сложно определить правильные точки открытия сделок, даже если он обладает всеми необходимыми знаниями. В помощь ему разработаны индикаторы. Сегодня я расскажу об одном из них — индикаторе Стохастик.

Описание

Предназначение данного индикатора – проведение технического анализа ценового графика актива. По своей сути Стохастик – это осциллятор, то есть он немножко опережает текущий тренд, прогнозируя его дальнейшее движение.

Такое свойство и простота в использовании делают его востребованным в среде  трейдеров. Появился он в середине прошлого века на базе двух наблюдений:

  1. Рыночные цены движутся волнообразно. Если стоимость долго повышается, значит, скоро наступит период нисходящего тренда. В крайнем случае это будет боковое движение, то есть первоначальное направление изменится.
  2. Движение цен подвержено импульсам. Когда несколько раз подряд стоимость подскакивает вверх, а потом пики снижаются до средних величин, значит, у неё уже нет силы расти дальше. В этом случае можно ожидать откат.

В результате был создан индикатор Стохастик, показывающий перепроданность и перекупленность актива. Выглядит он как две кривые, идущие в границах от 0 до 100 процентов.

Первая называется %К (быстрая), которая является результатом математических расчетов, выполняемых программой на основе реальных цен актива. Вычисления производятся по формуле:

n = (Цз — Минn)/(Максn – Минn) х 100,

где n – выбранный период, Цз – текущая цена закрытия, Минn – минимальное значение стоимости за выбранный промежуток времени, Максn – её максимальное значение.

Вторая кривая — %D. Чаще всего она изображается пунктиром. Это средняя скользящая %К. То есть Стохастик – это тоже график, но он изображается в отдельном окне (под графиком цены). Также на нём проведены две горизонтальные линии на уровнях 20% и 80%.

Они необходимы для выявления зон перепроданности (0-20) и перекупленности (80-100). Промежуток от 20 до 80 считается нейтральным. Выглядит индикатор как показано на рисунке.индикатор стохастик

Торговля

Расскажу о том, как пользоваться индикатором Стохастик. Нужно ловить его сигналы. Существует три их разновидности:

  1. Кривая %К выходит из двух зон – перепроданности или перекупленности. Если она вышла из промежутка 80-100, следует открывать шортовую сделку (на продажу). При выходе из диапазона 0-20, необходимо выставлять заявку на покупку.
  2. Обе кривые пересекаются. При этом, если %К проходит %D снизу вверх, открывается лонговая позиция, если сверху вниз – шортовая. Эти сигналы наиболее точные в пределах до 20 и от 80.
  3. Дивергенция. Это состояние, когда линии цены и индикатора показывают разные тенденции. Для большей наглядности приведу рисунок.

дивергенция

Как видите, там, где на ценовом графике идет понижение, Стохастик показывает подъем и наоборот. То есть наблюдаются расхождения. Происходит это при достижении ценой нового максимума на восходящем тренде или нового минимума при нисходящем движении.

Дивергенция говорит о том, что скоро возможен разворот. Максимальную точность она имеет в зонах перепроданности или перекупленности.

Торговать с помощью данного осциллятора не рекомендуется во время сильных движений. Причина заключается в том, что он может давать ложные сигналы. Чтобы их уменьшить, можно применить дополнительный трендовый индикатор.

Настройка

Существует три версии Стохастика:

  • полная;
  • быстрая;
  • медленная.

Они зависят от выбранного количества периодов и фактора сглаживания. Везде главная роль отводится кривой %К, а линия %D является вторичной. Если рассматривать версии по степени достоверности сигналов, самой надежной считается медленная.

Она наименее чувствительна к тому, как меняется цена базового актива, поэтому выдает не так много ложных сигналов. Благодаря этому сделки являются более выверенными. Это нужно знать для настройки индикатора Стохастик.

Она выполняется непосредственно в торговом терминале. Для фондового рынка в основном используется QUIK, поэтому будем рассматривать его. Чтобы вывести Стохастик на экран, нужно выполнить несколько шагов:

  1. Открыть ценовой график интересующего актива.
  2. В окне нажать Insert.
  3. Появится второе окно, где нужно выбрать добавление Стохастика.
  4. Чтобы отредактировать его параметры, следует нажать Ctrl+E и отметить редакцию.
  5. Во вкладке «Свойства» можно задать вид и цвет обеих кривых.
  6. В разделе «Параметры» устанавливаются значения количества периодов и сглаживания (замедления) для %К, а также период для %D. Изначально они установлены на отметках 5, 3 и 3. Их можно менять вплоть до 21, 9 и 9. Но чем больше количество периодов, тем менее актуальны значения %К для текущего рассмотрения.
  7. Во вкладке «Уровни» можно изменить цифры 20 и 80, от которых зависят границы зон перепроданности и перекупленности. Но это не рекомендуется делать, потому что разработчик осциллятора очень точно их просчитал.

Модификация

Когда трейдеры начали применять Стохастик, обнаружили, что его сигналы становятся точнее при одновременном использовании дополнительных осцилляторов. Так в 1994 году появилась усовершенствованная версия — индикатор Стохастик RSI, в которой была применена компонента из другого индикатора.

Получившийся гибрид вобрал в себя лучшие качества обоих, поэтому дал хорошие результаты – стало гораздо меньше ложных сигналов. Благодаря этому степень достоверности увеличилась, что отразилось на прибыльности открываемых позиций.

При настройке Стохастик RSI изначально выставлены следующие параметры:

  • периоды – 14 (для обоих индикаторов);
  • значения %D и %К – 3.

Внешне график модифицированного осциллятора выглядит также. Стратегии в торговле тоже не отличаются от тех, которые применяются только для Стохастика. Но авторы добились большей достоверности сигналов, что является преимуществом новой версии.

И всё же доверять на 100% индикаторам не рекомендуется. Практика торговли показывает, что их сигналы должны быть только ориентиром. Когда они появляются, необходимо перепроверять их с помощью разных методов технического анализа. Так что надейтесь больше на себя, а программы пусть будут лишь хорошими помощниками.

Об авторе

Баффет

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.