Фьючерс на индекс РТС

Фондовые индексы уже давно являются неотъемлемой частью бирж всей планеты. Фьючерсами на эти величины вполне успешно торгуют крупные и мелкие компании, опытные трейдеры и новички. Довольно перспективной площадкой для такого вида торговли можно назвать Московскую биржу. Здесь одним из главных инструментов для торгов является индекс на фьючерс РТС.

RTS Index появился в 1995 году. Стартовал с весьма скромной отметки в сотню пунктов. Однако довольно скоро стал весьма популярным. Не удивительно. Ведь за данным финансовым инструментом стоят 50 самых крупных российских компаний.

Его капитализацию составляют ценные бумаги ОАО МТС, ОАО ГазПром, ОАО Сбербанк, ОАО НК «Роснефть», ОАО Татнефть, ОАО Лукойл, и др. Поэтому многие русские трейдеры, в том чисел и я, занимаются торговыми операциями именно с этим индексом.

Фьючерс на индекс РТС и его преимущества

Финансовый инструмент РТС – продукт невероятно ликвидный. На территории РФ ему практически нет равных. Он обладает целым рядом достоинств:

• продолжительными торговыми сессиями;
• высокой ликвидностью;
• довольно скромной комиссией на осуществление операций;
• расчетами, проходящими лишь в денежном эквиваленте;
• высокой волатильностью.

Именно волатильность можно назвать главным плюсом таких фьючерсов. Она обеспечивает трейдеру возможность даже в течение одной торговой сессии получить приличную выгоду.

Московская биржа практикует одновременную торговлю сразу несколькими фьючерсами. Задача покупателя подобрать наиболее перспективный для себя вариант. Разница в таких вариантах заключается лишь в строках экспирации (дата прекращения контракта).

Как торговать фьючерсом РТС

Биржевой индекс – весьма перспективный инструмент для торговли. Однако включать в торговые операции следует не его, а RTS фьючерс. Что представляет собой этот финансовый атрибут? Контракт, который отражает настроение и мнения участников фондового рынка.

В его компетентности определить примерную стоимость ценных бумах компаний – великанов, входящих в состав индекса. Благодаря этому РТС невероятно популярен. Торговать им без проблем могут опытные игроки и новички трейдеры.

Торговля любым финансовым инструментом стандартно начинается с открытия счета на Московской бирже. Данная опция предусматривает:

• регистрацию у надежного брокера;
• указание в заявке о необходимости включения ММВБ в доступные для работы рынки.

При открытии счета следует обратить внимание на размер депозита. Львиная доля брокеров ограничивается минималкой. Хотя сама биржа предлагает фантастическое количество видов счетов. И многие из них довольно выгодны для своих владельцев. Неподготовленному человеку будет довольно трудно разобраться во всем этом изобилии.

Торги контрактами фьючерс обычно ведутся по классическим схемам. Ничего нового. Стандартный график, игра на длинных и коротких позициях, операции купли-продажи, получение разницы себе в карман.

Расчет котировок финансовых контрактов проводится на основе индекса РТС, умноженного на сотню. Стоимость каждого пункта фьючерса стандартно упоминается в самом контракте. Она составляет 0,02$. Зная этот алгоритм любому трейдеру будет совсем несложно провести расчет фьючерса в рублях. В помощь формула: Цена (руб.) = кол-во пунктов*0,02*курс $.

Любой фьючерсный контракт на индекс РТС может быть продан на основе одной из трех используемых на биржах стратегий. Три торговых операций состоит из хеджирования, спекуляции и арбитража. Самые популярные виды торговли – это спекулятивные манипуляции на пару доллар/рубль (Si). На сленге трейдеров они еще называются «сишками».

Эта разновидность порой обладает фантастическими показателями ликвидности. Количество манипуляций с такими контрактами очень высоко. Поэтому данными финансовыми инструментами можно торговать внутри пределов дня и на среднесрочном горизонте.

Фьючерс индекс РТС – хеджирование

Довольно популярная стратегия торговых операций с контрактами РТС – это хеджирование. Данная стратегия подразумевает открытие двух противоположных по направленности операций по базовым активам и фьючерсам этих активов.

Такие манипуляции позволяют застраховать себя от изменения цены актива в невыгодную для себя сторону. Они обеспечивают фиксирование стоимости инвестиционного портфеля. А это важно для избежания финансовых потерь и совсем нередко для налогообложения.

Арбитраж и фьючерс РТС

Арбитражные стратегии финансовых сделок имеют в своей основе сужение и расширение спредов активов, связанных между собой. Такие манипуляции позволяют трейдерам получать прибыль на раскорреляции активов.

Сделки чистые такого плана работают на кратковременном расширении спредов. После их возвращения в исходное состояние такие сделки закрываются.

Арбитраж можно назвать практически безрисковой манипуляцией для трейдеров. Процент прибыли от подобных сделок ничтожен. Однако высока вероятность получения денежного бонуса.

Среднестатистическим инвесторам не рекомендуется заниматься арбитражем. Так как при подобных манипуляциях важен скоростной режим. Расхождения в цене существуют очень маленький промежуток времени. Они практически сразу устраняются торговыми алгоритмами.

Поэтому при использовании арбитражных сделок частными инвесторами рекомендуется работать на скорость. Для этих целей можно использовать программу Quik. Она отлично подходит для торговли фьючерсами.

Quik – инструкция по продаже фьючерсов РТС

Настроить корректную работу полезной программы для работы с финансовыми контрактами совсем не тяжело. Для этого предварительно следует определить фьючерс на индекс РТС обозначение в Quik и перечень необходимых инструментов.

С помощью таких инструментов настраивается поток котировок. Он должен транслировать данные исключительно по фьючерсам.

В настройках следует минимизировать попадание сторонней информации. Для этих целей следует пройти три шага в меню программы (Система-Заказ данных-Поток котировок). Эта манипуляция откроет таблицу, в которой следует проставить галочки лишь возле списка фьючерсов.

После уточнения потока информации создается окно «Текущие пороги». В нем выбирается список инструментов, естественно ФОРТС фьючерсы. Среди изобилия кодов контрактов находим нужный элемент РТС. Забиваем его в настройки. Возвращаемся к Quik и созданию таблицы текущих торгов. Здесь выбираем фьючерсы, код которых имеет нужные цифры.

В «Заголовках столбцов» устанавливаем параметры, и получаем таблицу с котировками контрактов. Ранжируем информацию по ликвидности. И видим, что сейчас самые перспективные фьючерсы – это контракты на акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа. Это именно те инструменты, на которые рекомендуется делать ставки. В программе Quik имеется еще много полезных инструментов. Осваивайте их для получения реальной прибыли.

Об авторе

Игорь Кириллов

Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.