Как пользоваться уровнями Фибоначчи
Сегодня я расскажу об одном методе, применяемом в техническом анализе — поиске уровней Фибоначчи. Как и все остальные, он направлен на выявление точек, в которых выгодно входить в рынок и закрывать сделки.
Но если по графикам это определить не так сложно, данный метод несколько замысловат. Поэтому его не рекомендуется применять новичкам. Хотя иметь понятие необходимо, чтобы с получением опыта также использовать в торговле.
Немного теории
Математики – своеобразные люди, посвятившие свою жизнь каким-то странным манипуляциям с числами. Тем не менее, многие их открытия не остаются бесполезными, а находят свое применение в жизни.
Таковым является и последовательность, которую открыл Фибоначчи – знаменитый математик, живший в средние века. Она выглядит следующим образом:
0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; 34; 55; 89 …
У неё есть несколько закономерностей:
- Если просуммировать два рядом стоящих числа, получится следующее.
- Результат от деления последующей цифры на предыдущую стремится к числу 1,618.
- Итоговое значение деления впереди стоящей цифры на последующую стремится к 0,618.
- Если производить деление через одну цифру (слева направо), будет получаться примерно 0,382.
- При делении через два числа (слева направо) будет выходить около 0,236.
Математический метод, используемый для технического анализа, основан на применении чисел, указанных в пунктах 2 — 4. К ним добавляются 0,5, 0,764, 1, 1,272. Только выражаются они в процентах, то есть 23,6%, 38,2% и т.д.
Самым примечательным является число 1,618, которое называют эталонной пропорцией. Причина в том, что такую пропорцию заметили в различных проявлениях природы. Именно поэтому были сделаны выводы, что биржевые графики тоже должны ей подчиняться.
Конечно, это предположение проверялось неоднократно и не один год. Брались различные активы, таймфреймы и все-таки был сделан вывод о том, что числа работают. В итоге появился метод, с помощью которого многие трейдеры производят торговлю на бирже.
Он основан на выявлении уровней Фибоначчи, которые позволяют определять места на графике, где возможна коррекция цены. Также благодаря им можно строить предположение о дальнейшем направлении её движения.
Как это выглядит на практике
Наиболее популярным терминалом, используемым для торговли на фондовом рынке, является Quik. В нём уже заложены инструменты, работающие на основе чисел Фибоначчи. Самый простой из них — уровни.
Это сетка, состоящая из горизонтальных линий, располагающихся на отметках, соответствующих уже упоминаемым мною цифрам. Главная задача трейдера – правильно наложить эту сетку и увидеть образующиеся тенденции. Выполняется это следующим образом:
- запускается терминал;
- находится инструмент;
- определяется тренд;
- выделяется импульс;
- накладывается сетка путем растяжения от начала до окончания тренда (обратное натяжение также возможно).
После этого мы увидим линии от 0% до 100% с интервалами, соответствующими некоторым числам математической последовательности.
Основная цель торговли по уровням Фибоначчи – определить откат после того, как тренд закончился. Это делается, чтобы найти выгодную точку входа. При этом предполагается, что после отката направление продолжится.
Откат может быть на линиях, соответствующих отметкам 38,2%, 50%, 61,8%. На восходящем тренде это будет выглядеть вот так:
А вот как это смотрится на графике с сеткой, наложенной на нисходящем тренде:
Что же делать с этими откатами? Пользоваться для выставления ордеров. А уровни Фибоначчи (в данном случае 61,8%) покажут крайнюю точку, до которой можно удерживать позицию. При этом нужно работать как минимум на 15-минутном таймфрейме, а лучше всего на дневном или даже недельном.
Уровни расширения
Еще один вариант трейдинга по уровням Фибоначчи – поймать завершение тренда. Для этого применяются дополнительные цифры, которые называются расширением:
- 161,8;
- 261,8;
- 423,6;
- 521,0.
Здесь нужно натягивать сетку так, чтобы линии были выстроены по ходу тренда. Например, если это восходящее движение, цифры должны располагаться снизу вверх. Это хорошо видно на следующем рисунке.
Если внимательно рассмотреть график, заметно, что здесь был откат до уровня 50%, где можно было открыть длинную позицию. Затем цена выросла до уровня 161,8%, и там можно было установить тейк профит, зафиксировав тем самым прибыль.
Но после очередного отката цена пошла еще выше и достигла 261,8%, то есть можно было подождать и получить еще больший доход.
Если вы захотите использовать такую стратегию, запомните, до каких цифр тренд может продолжаться (уровни расширения). Как видите, данный график это подтверждает. Но можно привести еще множество примеров, где цифры также совпадают с завершением направления движения цены.
Также уровни расширения свидетельствуют о том, что в данной точке тренд может развернуться, что тоже можно использовать в торговле.
Скопления
Линии Фибоначчи в трейдинге могут накладываться одна на одну, образуя так называемые скопления. Это возможно лишь в том случае, если на один график наложить не одну сетку, а хотя бы две. Делается это для выявления сильных уровней.
Поскольку наложение производится от одного пика до другого, нужно, чтобы на графике было несколько таких отрезков. Например, как на этом рисунке.
Здесь наложено всего две сетки, но уже видно, что появились скопления. Это две линии, которые практически абсолютно совпали. Причем верхнее оказалось очень сильным, и от него пошел разворот тренда.
Выводы
Из всего, что я описал, запомните суть: основными линиями, на которых возможна коррекция, являются 38,2%, 50% и 61,8%. После отката цена продолжает движение как минимум до 161,8%.
Торговля с их помощью ведется только на сформированном тренде. Естественно, что рассчитывать только на этот метод нельзя.
Он довольно удобный, автоматизированный, но не даст стопроцентной гарантии безошибочности. Поэтому используйте его как удачное дополнение к другим методам и ваши шансы на получение дохода значительно возрастут.
Об авторе
Игорь Кириллов
Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.
Загрузка...