Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли

Эта статья предназначена для тех, кто не боится рисковать. Ведь краткосрочный трейдинг – довольно опасное дело. Здесь нужен хотя бы минимальный опыт, чтобы не потерять все деньги на депозите. Мы рассмотрим торговые стратегии на фондовом рынке, применяемые при работе внутри дня.

Принципы

Прежде чем приступить к описанию конкретных стратегий биржевой торговли, расскажу вам о принципах, на которых должны строиться внутридневные торги.

• Контроль собственных эмоций. На своём опыте скажу: эмоциональность – плохой советчик при работе на бирже. Она подталкивает продолжать заключение сделок при нескольких проигрышах или выигрышах. В обоих случаях нужно знать меру. Если вам сегодня не везёт, и вы видите, как ваши средства тают, лучше остановитесь. Некоторые же пытаются отыграться, причем для этого увеличивают ставки. Это прямой путь к биржевому банкротству. А когда торговля идет с прибылью, тоже не увлекайтесь. Азарт еще никому не приносил успеха.
• Установление лимита риска. Это процент от депозита, который вы готовы потерять в день. При его достижении торговля сворачивается. Например, у вас на брокерском счете лежит 200000 руб. Вы решили, что лимит будет 20%. Это означает, что максимальный убыток за день может достигать 40000 руб. Если вы дошли до этой границы, торговля прекращается.
• Использование графиков с разными таймфреймами. Это касается тех, кто решит работать на часовых промежутках или даже меньше. Обязательно проверяйте прогнозируемые тенденции на периодах в несколько часов или день. Бывает, что на часе вроде бы формируется какая-то фигура, а посмотришь дневной график – это не подтверждается.
• Обращение внимания на экономические новости. Они могут быть помощниками трейдера. Некоторые стратегии работы на фондовом рынке используют именно их. В момент выхода новостей возможно сильное краткосрочное движение цены инструмента. Если вы сможете его поймать – прибыль обеспечена. Однако новости станут помехой, когда не соответствуют открытой позиции. Например, вы спрогнозировали рост цены, а в новостях указано, что предприятие, с акциями которого вы сейчас работаете, имеет плохие результаты за полугодие. Здесь можно ожидать скачек цены вниз. Тогда ваша сделка окажется убыточной. Поэтому лучше её закрыть, пока не утихнут биржевые всплески.
• Использование небольшого количества активов. Фондовый рынок предоставляет возможность применения разных инструментов. Но не стоит распыляться на это разнообразие. Торговля внутри дня получится эффективнее, если выбрать не более трех активов. Лучше всего иметь дело с акциями нескольких компаний. Сделайте фундаментальный анализ предприятий, выберите те, что вам кажутся перспективными для внутридневного трейдинга. Если же вы захотите работать с десятью или больше инструментами, — это очень сложно. Здесь огромная психологическая нагрузка. Необходимо постоянно следить за множеством графиков, проверять тенденции. Риск заключения убыточных сделок здесь очень велик.
• Приоритет – качество сделок. Чтобы получить хорошую прибыль на краткосрочной торговле, необходимо открывать большое количество позиций. Но это не должно быть главным для трейдера. Погнавшись за количеством, можно упустить качество. Это значит, что плохо подтвержденные сделки принесут убытки. Поэтому нужно их заключать лишь в том случае, если вы уверены в своём прогнозе. Для этого удобно использовать индикаторы, дающие сигналы.

Как торговать внутри дня

Торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли имеют свою специфику. Хотя в их основе обязательно находятся методы анализа рынка, но здесь в большей степени применяется технический анализ.

Причем графики нужно просматривать очень тщательно, постоянно. Любое незамеченное движение может привести к убыточной сделке. Используется и часть фундаментального анализа, касающаяся выхода новостей.

Для краткосрочной торговли на фондовой бирже нужно выбирать инструменты с высокой ликвидностью. По ним торги идут активно, то есть тренды формируются постоянно. Если же инструмент неликвидный, торговля на небольших промежутках времени практически нереальна.

Также необходимо учитывать волатильность. Желательно, чтобы она была высокой, то есть ценовые амплитуды появлялись как можно чаще. На них и нужно строить игру, но важно правильно определять моменты повышения, понижения и разворота тренда. Ведь здесь движения выполняются очень быстро, за ними нужно успевать.

С учетом всех принципов и особенностей, разработано несколько видов торговых стратегий на фондовом рынке, применяющихся для заключения сделок продолжительностью не больше одного дня:

1. Скальпинг.
2. Новостной метод.
3. Поиск графических паттернов.
4. Индикаторные стратегии.
5. Следование за крупными игроками рынка.

Рассмотрим их более детально.

Скальпинг

Такое странное название связано с тем, что в этой стратегии происходит как бы срезание скальпа, то есть верхушек. На это отводится ограниченное количество времени: минимум – 1минута, максимум – 1 час.

Чтобы получать прибыль на таких незначительных таймфреймах, требуется открытие множества позиций в день (до ста). Нужно постоянно сидеть у монитора, наблюдая за тем, как движется цена. Только так определяется правильный вход в рынок и уменьшается риск убытка.

Люди, занимающиеся скальпингом, предпочитают фиксирование небольшой прибыли, а не долгосрочное ожидание. Маленькие дневные плюсы в итоге дают хороший доход за месяц.

Основной биржевой скальпинговой стратегией является работа со стаканом заявок. Это раздел торгового терминала, в котором видны все заявки, выставленные на данный момент. Там в последовательной очередности указаны ордера на покупку и продажу активов.

Задача скальпера – внимательно рассмотреть стакан, чтобы выявить дисбаланс между объемами продажи и покупки. Если начинается превалирование каких-то одних заявок над другими, делается вывод о возникновении направленного движения.

Нужно его правильно спрогнозировать и вовремя открыть сделку по направлению формирующегося тренда. Ведь он может быть очень кратким. При скальпинге не имеет значения, куда направляется цена – вверх или вниз. Главное – уловить это движение. Заработок возможен в обоих случаях.

Техника скальпинга базируется на таких критериях:

1. следует дождаться сильного движения;
2. если выставлена заявка лонг, а цена перестала расти, через минуту нужно закрывать позицию (аналогично с шортовой сделкой);
3. при продолжении движения открывается та же самая сделка, при развороте – противоположная.

При скальпинге обязательно устанавливать конкретный порог закрытия позиции. Стоп-лосс ставится на отметку, близкую к текущей цене. Тогда шансы получения прибыли хорошие.

Если вы видите, что тренд продолжается, можно не закрывать сделку, а переставлять тейк-профит и стоп-лосс. Хотя в скальпинге это не рекомендуется делать из-за большой непредсказуемости движения на маленьких промежутках времени.

Лучше всего при достижении порога позицию закрывать и фиксировать плюс. А после можно ещё раз открыть сделку в том же направлении. Собственно, так и поступают профессиональные скальперы.

Новостной метод

Я уже немного упоминал его выше. Данная стратегия торговли на бирже основана на постоянном мониторинге экономических новостей. Существуют события, имеющие большое влияние на движение цены активов.

Например, компания заявляет о том, что по результатам года в такой-то день будут выплачены дивиденды. Это всегда вызывает рост цены акций, причем значительный. Особенно, если дивиденды выражаются в солидной сумме.

Она может расти вплоть до того момента, когда будет сообщено о закрытии реестра получателей. Это может занять несколько дней. То есть внутридневная торговля здесь актуальна. Причем возможен двойной выигрыш, ведь на снижении стоимости активов также получают прибыль. А цена акций обязательно пойдет вниз после закрытия реестра.

Важными новостями также являются:

1. публикация итогов деятельности компаний (квартальные, годовые);
2. решения правительства, касающиеся экономики;
3. постановления Центробанка страны.

Этот метод всегда применяется в совокупности с другими стратегиями, используемыми на биржевых торгах.

Поиск графических паттернов

Цена актива всегда видна на графике в виде линий или свечей. В зависимости от её изменения они выстраивают определенные фигуры. Это является предметом изучения технического анализа.

Фигуры бывают трендовые, разворотные. Они помогают определить дальнейшее направление движения цены. И хотя на небольших таймфреймах формирование паттернов происходит слабо, их всё равно ищут.

Но исследуемый промежуток должен быть не меньше одного часа. Сами понимаете, что на минутном никакая фигура просто не успеет сформироваться. А за час или несколько часов при хорошем движении могут образовываться вершины, голова и плечи, треугольники. Главное – правильно их распознать.

Индикаторные стратегии

Хорошими помощниками во внутридневной торговле являются индикаторы. Это программы, подающие сигналы. Они устанавливаются в торговый терминал и потом нужно просто знать, как их использовать.

Например, во внутридневной торговле часто применяется индикатор RSI. Благодаря ему видно, когда наступает период перекупленности или перепроданности. После них идет разворот тренда. Соответственно, можно делать выводы о том, какую сделку сейчас выгоднее открывать.

В некоторых стратегиях применяются индикаторы, вычисляющие скользящие средние. Обычно идут две кривые, рассчитывающиеся на основании цен актива за определенные промежутки времени. Когда они пересекаются, идет разворот тренда. Этот момент и нужно уловить.

Следование за крупными игроками рынка

Данная стратегия, используемая в торговле на фондовом рынке, основана на анализе объемов активов. Считается, что рыночная цена движется под воздействием крупных игроков. Именно их заявки значительно увеличивают объем торгов.

Такими игроками могут быть профессиональные частные трейдеры или банки, фонды, брокеры. Они заключают сделку лишь в случае полной уверенности в её прибыльности. Поэтому многие следуют их примеру, то есть фактически копируют их действия.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Если сравнивать краткосрочную торговлю со среднесрочной или долгосрочной, у неё есть свои плюсы и минусы. Многим нравится, что здесь сразу видны результаты. Пусть они будут скромными, но не нужно ждать месяцы, годы.

Потенциально заработок трейдера, использующего внутридневную торговлю, может быть гораздо выше, чем у того, кто практикует долгосрочные стратегии. Но минусом является факт постоянного психоэмоционального напряжения и необходимости длительного пребывания у монитора.

Если вы стрессоустойчивый человек, у которого есть время, вполне можете себя попробовать в качестве скальпера или в работе внутри дня. Просто к такому варианту нужно хорошо подготовиться.

Об авторе

Игорь Кириллов

Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.