Торговая стратегия Ларри Вильямса

Успешная работа на финансовых рынках возможна только в том случае, когда человек не просто выполняет анализ активов и складывающихся ситуаций, а имеет определенную стратегию. Одним из таких является Ларри Вильямс, имя которого очень известно в среде трейдеров. Его знаменитость связана с самостоятельно разработанной стратегией. Ей я и посвящаю данную статью.

Кто это

Ларри Вильямс – гражданин США, родившийся в начале сороковых годов прошлого века. Уже в 23 года он занялся валютными операциями на рынке форекс, а затем пробовал свои силы в торговле фьючерсами.

С первых шагов он показал себя неординарным трейдером, потому что его взгляды на трейдинг отличались новизной. Он всё время что-то придумывал, пробовал, в результате чего появилось большое количество созданных им индикаторов.

В конце восьмидесятых годов проводился мировой чемпионат по торговле фьючерсными контрактами, где он принял участие. Его стартовый капитал был совсем небольшим – 10000 долларов. За год он увеличился более чем в 100 раз.

Заработанная цифра была внушительной – свыше миллиона долларов. Такой результат позволил Ларри Вильямсу стать чемпионом мира. Это стало возможным в том числе благодаря разработанной им стратегии.

Своим опытом он поделился в нескольких книгах. Они очень полезные и интересно написаны, так что рекомендую поискать их в интернете. А в статье я приведу только информацию, касающуюся стратегии, придуманной Ларри Вильямсом.

Основные моменты

Стратегия – это фактически план, с помощью которого человек старается достичь какой-то цели в своей деятельности. В данном случае целью является заключение прибыльных биржевых сделок.

План Вильямса касается лишь краткосрочной торговли. Он рекомендует его применять на следующих таймфреймах:

• 5 минут;
• 15 минут;
• 1 час.

Пятиминутный период под силу не всем, потому что здесь нужна быстрая реакция. Это эмоционально сложно, поэтому наиболее подходящим вариантом Ларри считает 15 минут. На часовом промежутке стратегия тоже хорошо работает, но всё же лучше ориентироваться на более короткое время.

Действовать по ней можно двумя способами:

1. С помощью определенного индикатора.
2. Путем поиска на ценовых графиках конкретных паттернов.

Дальше я расскажу о них более подробно, а пока опишу главный общий принцип стратегии. Он основан на трёх барах или свечах, у которых сравниваются цены открытия и закрытия позиций. Торговая система Вильямса включает два понятия:

1. Локального минимума. Это средняя свеча (из трех), у которой минимальная цена меньше, чем у двух, расположенных по сторонам от неё.
2. Локального максимума. Здесь у средней свечи больше максимум.

Стратегия, разработанная Ларри Вильямсом, основана на отслеживании локальных минимумов и максимумов, чтобы из них сформировать среднесрочные показатели и вычислить скользящую среднюю. Это даст возможность найти правильные точки входа в рынок.

Сам Вильямс не раз опробовал данную стратегию и утверждает, что благодаря ей у него получалось заключать 30 прибыльных сделок подряд. Нет оснований ему не верить, потому что торговля данного трейдера действительно успешная. Поэтому перейдем к рассмотрению стратегии, применяемой с помощью индикатора.

Индикаторный способ

Чтобы его использовать, нужно установить индикатор Moving Average. Он относится к трендовым и строит линии скользящей средней. Вильямс предлагает вычислять два таких показателя:

• первый строится по сложившимся минимумам свечей или баров;
• второй – по максимумам.

Соответственно мы получим две линии, окрашенные в разный цвет. Какой – выбирайте сами, это не имеет значения. Для этого нужно зайти в настройки индикатора. Там же следует установить период «3» и метод построения «Simple». Это относится к обоим показателям.

Итак, на свечном графике будет по нижней части идти трехпериодная скользящая средняя минимумов, а по верхней – максимумов. При восходящем тренде заключаются сделки только на покупку.

Главное – определить точки входа в рынок и закрытия позиции. В этом случае входить нужно, когда ценовой график пересекает линия минимумов. Закрывается позиция, когда цена достигает линии максимумов.

Если наблюдается нисходящий тренд, следует только продавать. Здесь открытие позиции производится, когда цена пересекает линию максимумов, а при достижении ею линии минимумов сделку нужно закрыть.

У Вильямса есть несколько рекомендаций по применению его стратегии с индикатором:

• торговать против тренда здесь нельзя;
• разворотные свечи нужно пропускать и ждать формирования устойчивого направления;
• когда разворот состоялся, меняем покупку на продажу или наоборот;
• среди активов следует выбирать те, у которых небольшой спрэд.

На мой взгляд, данная стратегия проста, понятна и достаточно эффективна. Сделки открываются по направлению установившегося тренда и точки входа и выхода варьируются между двумя средними скользящими. А теперь расскажу, как работать со стратегией с помощью поиска паттернов Ларри Вильямса.

Разные фигуры

Этот способ подойдет тем, кто не любит иметь дело с индикаторами. Здесь придется самим анализировать графики цен активов. При этом нужно соблюдать такое правило – стратегия будет работать не всегда. Существует два варианта, когда её можно и нужно применять:

1. Если при открытии рынка вы видите, что у первой свечи минимум ниже, чем в предыдущий день.
2. Если у свечи при открытии максимум выше, чем после закрытия торговой сессии.

Что это означает? Обычно такая ситуация говорит о том, что на рынке много непрофессионалов, у которых почему-то наступила паника. Возможно, вышли какие-то новости, на которые они отреагировали неадекватно.

Появившийся разрыв – результат выставления их ордеров. Но они обязательно увидят, что их прогноз был неверным и захотят исправить ситуацию. Соответственно, движение цены изменится. Этот момент и нужно поймать. При этом на графике следует искать такие паттерны:

1. Предельные точки колебаний.
2. Внутренний день.
3. Внешний день.
4. Ударный день.

Давайте с ними разбираться.

Предельные точки колебаний

Посмотрите, как выглядит этот паттерн.

Здесь очень важен средний бар, показывающий сложившееся минимальное или максимальное значение цены. Если вы его видите, значит, пойдет разворот тренда. Соответственно, когда достигнут минимум, нужно выставлять заявку на покупку, а когда максимум – на продажу. При этом используется цена закрытия бара, следующего за средним, а стоповый приказ выставляется на уровне локального минимума или максимума.

Внутренний день

Он имеет следующий вид:

Здесь рассматривается только два бара, причем второй как бы поглощается первым. Его значения цены всегда меньше, чем у первого. Чтобы определить, что нужно делать (продавать или покупать), необходимо смотреть на цены открытия и закрытия.

При этом важен второй бар. Допустим, был нисходящий тренд, а потом вы видите, что последний бар поглощает следующий. Значит, пойдет хотя бы небольшой разворот и нужно покупать.

Подобная картина может быть и при восходящем тренде, но там следует выставлять противоположную заявку – на продажу. Обязательно сравнивайте цену закрытия и открытия второго бара. Если цена открытия выше, необходимо продавать. В противном случае следует осуществлять покупку.

Внешний день

Это следующий паттерн:

Он похож на день внутренний, но здесь второй бар поглощает первый. Это тоже может свидетельствовать о развороте. Например, если наблюдалось нисходящее движение, и образовался этот паттерн, пойдет увеличение цены. Значит, следует покупать. Когда этот паттерн образуется на восходящем тренде, возможно, цена станет уменьшаться. Соответственно, нужно продавать.

Ударный день

У этого паттерна такой вид:

Сначала разберемся с понятием «ударный день». Это день, когда наблюдается сильное движение — цены как будто бегут вверх или вниз с большой скоростью. Как правило, такая тенденция не держится слишком долго, но её появлением нужно воспользоваться. Это можно сделать двумя путями:

• торговать по тренду;
• подождать, пока ударный день закончится и дальше выставлять противоположные заявки.

При этом используется паттерн, в котором присутствует два бара. Он имеется в двух вариантах:

1. На покупку. Здесь цена закрытия второго бара выше максимума предшествующего.
2. На продажу. Здесь текущий минимум при закрытии превышает предыдущий минимум.

На мой взгляд, данная фигура очень хорошо отрабатывается, когда есть уже сформированный тренд, хотя Ларри Вильямс как раз предлагает ждать, пока он развернется. И ударный день тем и характерен, что это происходит довольно быстро.

Но всё равно при этом опять образуется конкретное движение, пусть и противоположное предыдущему. Главное – уловить его продолжительность. Однако стратегия Вильямса используется на небольших таймфреймах, что снижает возможность убыточных сделок. Поэтому не бойтесь её применять.

Заключение

Я рассказал вам о Ларри Вильямсе – знаменитом трейдере и его популярной стратегии. Также вы узнали об индикаторе, применяемом Ларри Вильямсом в торговле и его паттернах. Какой способ использовать именно вам – смотрите сами. Главное – хорошо разберитесь в принципе деятельности, тогда система поможет заключать прибыльные сделки.

Об авторе

Игорь Кириллов

Инестиционный и финансовый консультант. Работал трейдером и финансовым советником в крупных компаниях. Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России.